Bienvenue : ce que vous allez réussir
À l’université, les cours vont vite, les amphithéâtres sont chargés, les supports sont parfois incomplets, et les examens de fin de semestre arrivent toujours trop tôt. Pour réussir, il faut un cours clair et structuré, qui va à l’essentiel, explique les notions avec des exemples, et permet de vérifier ce que l’on a vraiment compris.
Ce cours couvre l’économétrie du programme de Licence 3 : inférence statistique, régression linéaire simple et multiple, tests, violations des hypothèses et leurs corrections, et introduction aux séries temporelles.
Ce que vous saurez faire à la fin du cours :
– construire un intervalle de confiance et mener un test d’hypothèse ;
– estimer une régression simple et multiple par les MCO ;
– interpréter les coefficients, le t de Student, le F de Fisher et le R² ;
– utiliser des variables muettes et des modèles log-log ;
– détecter et corriger multicolinéarité, hétéroscédasticité et autocorrélation ;
– tester la stationnarité d’une série temporelle.
Le programme, chapitre par chapitre
| Chapitre | Ce que vous allez revoir |
|---|---|
| 1. Rappels d’inférence statistique | Estimateurs, intervalles de confiance et tests |
| 2. La régression linéaire simple | Le modèle et les moindres carrés ordinaires · Tests et interprétation |
| 3. La régression linéaire multiple | Le modèle multiple et ses hypothèses · Variables muettes et lecture d’une sortie |
| 4. Violations des hypothèses | Multicolinéarité, hétéroscédasticité, autocorrélation · Endogénéité et variables instrumentales |
| 5. Introduction aux séries temporelles | Stationnarité et tests de racine unitaire |
| Bilan : examen final | Examen final d’économétrie |
Comment fonctionne le cours
– Chaque leçon reprend le cours de façon structurée : définitions, notions clés, explications, exemples et, selon les chapitres, des exercices ou cas corrigés.
– Un quiz corrigé à la fin de chaque chapitre pour vérifier ce que vous avez compris, puis une évaluation finale.
– Un certificat vérifiable quand toutes les leçons sont lues et tous les quiz réussis.
Ce dont vous avez besoin : statistique descriptive et probabilités (L1) ; notions de matrices.
💡 Conseil
Travaillez ce cours en parallèle de vos cours magistraux et de vos TD : une leçon après chaque séance, puis le quiz du chapitre. Avant l’examen, relisez les « À retenir » de chaque leçon et refaites les exercices et cas pratiques.
⚠️ Attention
Ce cours complète vos cours magistraux et vos TD, il ne les remplace pas : les programmes varient d’une université et d’une année à l’autre. En cas de différence, suivez le programme et les consignes de vos enseignants.