Économétrie (L3 Économie) : régression linéaire, MCO, tests, problèmes d’estimation et séries temporelles

L’économétrie de Licence 3 avec exercices corrigés : rappels d’inférence (estimateurs, intervalles de confiance, tests), modèle de régression linéaire simple et multiple, moindres carrés ordinaires, hypothèses de Gauss-Markov et propriétés BLUE, tests de Student et de Fisher, R² et R² ajusté, variables muettes, multicolinéarité, hétéroscédasticité (White, Breusch-Pagan), autocorrélation (Durbin-Watson), endogénéité et variables instrumentales, introduction aux séries temporelles (stationnarité, Dickey-Fuller) et lecture de sorties de logiciels.